Для
этого можно воспользоваться API функцией ClipCursor(). Например,
можно вставить следующий код в обработчик события формы OnMouseDown:
ClipCursor(&BoundsRect);
а
следующий код в обработчик события формы OnMouseUp:
ClipCursor(NULL);
Если
нажать кнопку мыши на форме и удерживать её, то курсор мышки не
сможет покинуть пределы формы.
Взято
из http://forum.sources.ru